統計学の手法を応用した「ボリンジャーバンド」を理解して活用する

FX

「ボリンジャーバンド」に対しては、チャートに何本も引かれた線が、難しそうに見えて、何だかとっつきにくいイメージを持っている人もいるかもしれません。

見た目はややこしそうに見えますが、実は意味を理解すると実は簡単なインディケーターでもあります。

「ボリンジャーバンド」を理解して、売買を判断する指標のひとつとして活用しましょう。

「ボリンジャーバンド」とはどんな指標なのか

「ボリンジャーバンド」とは、アメリカ人のジョン・ボリンジャー氏によって考案された、トレンド系のインディケーターです。

「ボリンジャーバンド」は、統計学によく利用される標準偏差の手法を用いて算出されます。

バンドという名の通り、上下に伸縮する帯(バンド)の中を価格が行ったり来たりし、位置関係や傾きからトレンドの方向などを知る事が出来ます。

構成は、移動平均線を中心とし、その上に+1σ~+3σ、下に-1σ~-3σのラインが引かれている事がほとんどです。

±2σだけだったり、±3σがなかったりと、FX会社やトレーダーの好みによって若干の違いがあったりしますが、どれも基本は一緒です。

標準偏差とは、価格の散らばり度合いを値で示したもので、そこから今の価格にいる確率が何%なのかが分かります。

【バンド内に収まる確率】

±1σの範囲内・・・約68.3%

±2σの範囲内・・・約95.5%

±3σの範囲内・・・約99.7%

値動きが小さいとそれだけ近い範囲に分布する可能性が高いので、ボリンジャーバンドの幅は狭まります。

逆に値動きが大きいと、ボリンジャーバンドの幅は広くなります。

「ボリンジャーバンド」から何を読み取るか

「ボリンジャーバンド」の特徴からは、様々な事を読み取る事が出来ます。

  • トレンドの方向
  • トレンドの強弱
  • エントリーとイグジットのタイミング

バンドの動きから予測する

ボリンジャーバンドは、値幅の大きさに応じて、伸縮を繰り返します。

伸縮の仕方にもいくつかのパターンがあるので、ボリンジャーバンドのパターンを知っていると、その後の値動きの判断がしやすくなります。

主に3つの特徴的な動きがあります。

①スクイーズ

②エクスパンション

③バンドウォーク

①スクイーズ

スクイーズは、バンドの幅が狭く、平行に近い状態で推移している状態です。

主に値幅の少ないレンジ相場などで、価格が横ばいの時に見られる動きです。

値幅が小さく、穏やかなので、トレードには不向きですが、次の大きな動きの準備期間ととらえる事が出来ます。

②エクスパンション

エクスパンションは、それまでの穏やかな動きから、均衡が崩れ、大きく価格が動き始めた時に現れます。

バンドが上下に大きく広がり、ブレイクアウト等で、一方向に強い動きが出た時に見られる動きです。

トレンドの初動にも確認する事が出来ますので、エントリーポイントの判断に活用する事も出来ます。

値幅が大きく、激しいので、トレードに向いていますが、トレンドの初動の為、方向感の見極めが大事になります。

トレンドの形成に至らなかった場合は、早めに損切りをするなど、ルールを明確にしましょう。

③バンドウォーク

バンドウォークはトレンドが継続している時に現れます。

名前の通り、バンドのラインに沿って価格が推移している状態です。

一方向に継続して動いているので、それだけトレンドの勢いが強いという事になります。

バンドウォークを上手く捉えられると、順張りで大きくリターンを得る事が出来ます。

トレンドを確認してからのエントリーや買い増し(売り増し)のポイントとしても活用する事が出来ます。

バンド内で位置している場所から判断する

価格が±1σ~±3σまでのどこに位置しているかで、エントリーやイグジットのタイミングを判断する事が出来ます。

順張りか逆張りかによって使い方は異なりますが、具体例で見てみたいと思います。

今の価格が+2σを超えた状態と仮定します。

ボリンジャーバンドの+2σのラインを超える確率は、約4.5%です。

確率的には非常に低い事が起きているので、それだけ大きくトレンド方向に動いていると考えられます。

順張りの視点から見ると、大きなトレンドが発生しているので、今後もトレンドが継続するだろうと、買いでエントリーする事が出来ます。

逆張りの視点から見ると、それだけ大きく一方向に動いたので、今後価格はセンターラインに向けて収束していくだろうと、売りでエントリーする事も出来ます。

また、すでにポジションを持っている場合は、+2σにタッチでイグジットも考えられます。

2σのラインをレジスタンスとサポートのどちらで捉えるかによって、使い方も変わってくるわけです。

当然その他の環境認識で、大まかなトレンドの方向性も確認した上での判断が必要になってきます。

「ボリンジャーバンド」も万能ではない

ボリンジャーバンドはその特性上、ある程度の値幅が無いと上手く機能しません。

先述した通り、スクイーズと呼ばれる状態で、値幅が極端に狭い状態では、エントリーのタイミングを判断する事は難しくなります。

また、トレンド系のインディケーターでもあるので、トレンドの方向を確認する事は出来ますが、確実に判断できるわけではありません。

加えて、順張りトレーダーと逆張りトレーダーが活用しているという事は、見方によって、どちらにでも動き得るわけです。

ボリンジャーバンドだけで判断するのではなく、その他の指標や上位足からトレンドの方向を認識した上で活用すると、より効果的トレードの判断が出来るようになります。

「ボリンジャーバンド」とほかの指標を組み合わせる

ボリンジャーバンドはトレンド系なので、オシレーター系のインディケーターと組み合わせるとより効果的です。

ボリンジャーバンドでトレンドの方向と強さを確認しながら、RSIやストキャスティクス等でエントリーのタイミングを計る事が出来ます。

もちろん上位足の環境認識と損切り設定は忘れずに行って下さい。

実践で繰り返し利用し、自分に合った組み合わせを見つけてみて下さい。

文中の画像はMT5を使用しています。

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